书目详细信息
： 金融市场相依性建模与风险测度研究:基于GARCH-EVT-Vine Copula模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-313-28191-3:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 金融市场相依性建模与风险测度研究/.佘笑荷著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海交通大学出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 185页:;+图 (部分彩图):;+24cm |
| 一般附注： | 本书受上海工程技术大学会计学一流学科建设项目资助 |
| 提要文摘： | 本书以理论综述、模型构建与实证检验相结合的分析框架展开研究, 以金融投资组合理论为基础, 在极值理论、Copula和Vine Copula理论、金融时间序列理论的指导下, 借助R软件和Matlab等计算机软件工具构建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理论与实证分析相结合、定量与定性分析相结合的研究方法, 在理论分析的基础上, 针对金融市场风险管理的热点和难点进行实证研究, 重点考察该模型在金融市场相依性建模和高维投资组合在险价值预测方面的表现。 |
| 并列题名： | Research on financial market dependence modeling and risk measures eng |
| 题名主题： | 金融市场 风险管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 佘笑荷 著 |
| 记录来源： | CN SCYK 20240415 |