书目详细信息
： 巴黎期权的定价模型与数值方法研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-43310-1:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 巴黎期权的定价模型与数值方法研究/.宋斌, 郭冬梅, 张冰洁著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 138页:;+23cm |
| 丛编项： | 清华汇智文库 |
| 提要文摘： | 本书以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法，并比较各种方法的优缺点与适用范围。 |
| 题名主题： | 期权 定价模型 研究 |
| 题名主题： | 期权 数值方法 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 宋斌 著 |
| 个人名称等同： | 郭冬梅 著 |
| 个人名称等同： | 张冰洁 著 |
| 记录来源： | CN WXLS 20170623 |
| 记录来源： | CN SAUL 20170911 |