书目详细信息
： 基于业务结构的我国证券公司风险研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-3666-7:CNY38.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于业务结构的我国证券公司风险研究/.赵伟著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 162页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 西南民族大学华风经济学丛书 |
| 提要文摘： | 一、本书从现有理论与实证研究出发, 尝试构建基于业务结构的我国证券公司风险理论, 论述了从业务结构角度研究证券公司风险可行性与必要性, 为证券公司风险研究提供了新的视角。二、本书提出将连接函数 (Copula) 技术应用于证券公司多种业务风险的整合, 有效解决了证券公司非线性的业务风险整合难题, 解释了证券公司多业务发展的风险分散化效应。本书的研究创新了Copula技术的应用范围, 同时也验证了Copula技术在证券公司业务风险整合中的有效性。三、本书对现代组合投资理论进行改进, 并将其应用于证券公司业务资产的配置问题研究, 首次提出在权衡收益和风险下的证券公司业务资产最优配置模型, 可以用于指导证券公司业务发展。该理论与方法突破了金融理论仅考虑组合资产的瓶颈, 为评估与管理证券公司的整体风险提供了新的思路, 具有较高的理论与实践意义。四、本书所用的研究数据全面, 是以往证券公司相关研究不具备的。由于缺乏成熟系统的数据库资源, 本书经过多方努力收集了我国证券行业所有106家证券公司的财务相关数据作为实证研究的数据来源, 为研究的顺利开展提供了强大的数据支持。 |
| 并列题名： | Risk research on the business structure of Chinese securities firms eng |
| 题名主题： | 证券公司 风险管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.39 |
| 个人名称等同： | 赵伟, 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20161228 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20161229 |