书目详细信息
： 基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-5173-5:CNY76.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究/.杨冬著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 196页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 教育部人文社会科学青年基金项目：基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究(项目批准号: 20YJC790160) |
| 提要文摘： | 本书共分六章。第1章绪论部分对本书的研究背景和研究问题做出说明。第2章对已有研究进行了较为系统的回顾和梳理。第3章介绍了基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法。第4章进一步探讨了基于混频因子模型高阶矩建模方法的最优因子个数识别问题。第5章对引入高阶矩特征的投资组合策略做了进一步研究。第6章给出了本书的主要结论以及展望。 |
| 并列题名： | Financial higher-order moment modeling and its application research based on mixed-frequency data eng |
| 题名主题： | 金融 数据模型 研究 |
| 中图分类： | F830.41 |
| 个人名称等同： | 杨冬 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20240122 |