书目详细信息
： 金融时间序列分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-115-28762-5:CNY85.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列分析/.(美) Ruey S. Tsay著/.王远林, 王辉, 潘家柱译 |
| 出版发行项： | 北京:,人民邮电出版社:,2012.09 |
| 载体形态项： | 571页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 图灵数学.统计学丛书 |
| 提要文摘： | 本书全面阐述了金融时间序列, 并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果, 尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 蔡瑞胸 著 |
| 个人名称次要： | 王远林 译 |
| 个人名称次要： | 王辉 译 |
| 个人名称次要： | 潘家柱 译 |
| 记录来源： | CN RENTIAN 20121009 |