书目详细信息
： 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-19697-6:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 协整理论与波动模型/.张世英，樊智著 |
| 版本项： | 2版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 17,465 页:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 丛编项： | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 一般附注： | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 提要文摘： | 本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面，包括自回归条件异方差（ARCH）模型的各类一维和多维模型体系及各类随机波动（SV）模型的性质、模型参数估计和检验问题，讨论了变结构波动模型的建模及其应用等。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |
| 个人名称等同： | 樊智 著 |
| 记录来源： | CN XKZL/HLY 20091130 |