书目详细信息
： 金融数学引论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-04-046912-7:CNY67.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融数学引论/.R.J. Williams |
| 版本项： | 影印版 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 150页:;+26cm |
| 丛编项： | 美国数学会经典影印系列 |
| 提要文摘： | 本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展；然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展；最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。 |
| 并列题名： | = Introduction to the mathematics of finance |
| 题名主题： | 金融 经济数学 英文 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 威廉姆斯 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20170313 |
| 记录来源： | CN SAUL 20171110 |