书目详细信息
： 机器学习与资产定价:A股市场收益预测及特征分析研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5196-1345-7:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 机器学习与资产定价/.马甜著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济日报出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 184页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济学学术前沿书系 |
| 一般附注： | 国家自科基金青年项目“基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究”资助 项目编号: 72303271 |
| 提要文摘： | 本书以大数据时代为背景，将机器学习与资产定价相结合，在风险解释、收益预测以及经济机制等方面进行了探索研究。首先，针对中国A股市场存在的收益与风险不对称问题，使用机器学习重新对系统性风险进行测度，缓解了异象；其次，将研究拓展到样本外的可预测性上，对比了各类机器学习算法，创新性地构建了动态深度学习模型，提升了市场有效性；最后，从机器学习的可解释性出发，从微观和宏观两个视角对机器学习背后的经济机制进行了讨论。本书第四章从市场风险角度出发，分析了中国股市长期存在的风险收益不对称问题，构建了基于人工智能的动态CAPM模型并进行解释。第五章进行了基于机器学习的中国股市收益预测研究。第六章研究了机器学习背后的经济机制。 |
| 题名主题： | 机器学习 应用 股票市场 收益 经济预测 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 马甜 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20231214 |